合规/监管风险 - 示例 - 巴塞尔协议 III

Basel III 是巴塞尔银行监管委员会为应对 2007-09 年金融危机而制定的一套国际公认的措施。该措施旨在加强对银行的监管和风险管理。Basel III 标准是适用于国际活跃银行的最低要求。成员承诺在委员会确定的时间范围内在其管辖范围内实施和应用标准。了解银行机构对巴塞尔协议 III 的主要考虑因素。

巴塞尔银行监管委员会 (BCBS) 是银行审慎监管的主要全球标准制定者，并为银行监管事务的合作提供了一个论坛。自 1970 年以来，全球发生了 150 多次系统性银行业危机。巴塞尔委员会本身是在 1974 年一系列银行业危机之后成立的，其中最引人注目的是当时西德的 Bankhaus Herstatt 银行的倒闭。其任务是加强全球银行的监管、监督和实践，以增强金融稳定性。其 45 名成员包括来自 28 个司法管辖区的中央银行和银行监管机构。毫无疑问，巴塞尔协议 III 的改革增强了全球银行体系的弹性。

巴塞尔协议 III（或第三巴塞尔协议或巴塞尔标准）是一个关于银行资本充足率、压力测试和市场流动性风险的全球性自愿监管框架。巴塞尔协议的第三部分是针对 2007-08 年金融危机所揭示的金融监管缺陷而制定的。它旨在通过增加银行流动性和降低银行杠杆来加强银行资本要求。

Basel III 标准旨在强化Basel II 标准对银行最低资本比率的要求。此外，它引入了对流动资产持有量和融资稳定性的要求，从而寻求降低银行挤兑的风险。

巴塞尔协议III于2010年11月由巴塞尔银行监管委员会成员商定，计划于2013年至2015年推出；然而，执行期限一再延长至 2019 年 3 月 31 日，然后又延长至2022 年 1 月 1 日。

此外，巴塞尔协议 III 引入了两个额外的资本缓冲和最低“杠杆率”。“流动性覆盖率”本应要求银行持有足够的优质流动性资产，以覆盖其30天内的净现金流出总额。委员会还在审查是否需要额外的资本、流动性或其他监管措施，以减少具有系统重要性的机构造成的外部性。

当前的业务挑战是什么？
我们经历了金融市场上最大的动荡之一，但我们仍未 100% 摆脱困境。已确定的危机特征是：承担过多风险的“大到不能倒”的机构、传染和交易对手风险导致的无力偿债、缺乏监管和监管整合。新的巴塞尔协议 III 资本提案（巴塞尔协议是总部设在瑞士巴塞尔的国际清算银行发布的中央监管框架的名称）通过 (1) 杠杆率 (2) 资本缓冲 (3) 提案解决危机期间观察到的这个问题通过基于预期损失的动态拨备来应对顺周期性（4）流动性缓冲。在这个项目中，我们将只关注流动性问题

关键考虑因素
危机的根源是什么？
过去的银行监管是如何解决流动性问题的？
解决流动性问题的巴塞尔协议 III 提案是什么？
银行过去是如何处理流动性的？
未来流动性评估可能会有哪些变化？
此类更改的成本是多少？这样的改变有什么好处？

这个项目的目标是什么？
了解银行的流动性
了解并创建模型银行，其中包括普通银行的概况
描述模型银行内部流动性管理所需的变化
描述来自巴塞尔协议 III 文件的变化的好处
描述来自巴塞尔协议 III 文件的此类变化的成本